Métodos Quantitativos em Finanças

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COMEÇO:
setembro
INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
FCTUC | DM
ID:
ME
CREDITOS:
90

Instituições de Ensino:

Endereço

Rua Sílvio Lima, Pólo II da Universidade de Coimbra, 3030-790 Coimbra   Ver mapa

Categorias

Mestrado

Objetivos do Curso

A complexidade dos mercados financeiros exige, actualmente, técnicas quantitativas avançadas em que a Matemática desempenha um papel fundamental. As instituições financeiras contratam, cada vez mais, profissionais com conhecimentos em Matemática Financeira e Estatística, capazes de responder aos diversos desafios quantitativos relacionados, por exemplo, com o tratamento de dados, o lançamento de novos produtos financeiros ou a previsão da evolução de variáveis do mercado.

O Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças procura dar resposta à procura crescente deste tipo de qualificações.

 

Saídas Profissionais

O carácter interdisciplinar deste Mestrado proporciona a aquisição de competências, tanto teóricas como práticas, nas áreas da Matemática, da Economia e das Finanças que vão ao encontro das diferentes perspectivas de interpretação, análise e decisão que podem ocorrer nos Mercados Financeiros. Assim, o presente ciclo de estudos permite formar, ou contribuir para a formação, de:

  • Analistas quantitativos com conhecimentos sólidos nas áreas de formação indicadas anteriormente e com capacidade para desenvolver trabalho em departamentos financeiros de Bancos de Investimento, Empresas de Consultadoria e Auditoria, Empresas de Fundos de Investimento e de Pensões, Bolsas de Valores e Empresas Seguradoras;
  • Investigadores com potencial para inovar e criar em problemas de Matemática relacionados com Economia e Finanças.
    O Mestrado recebe o apoio de investigadores ou departamentos de I&D das seguintes instituições: Bloomberg, Goldman Sachs, Millennium BCP e Montepio Geral.

 

Objetivos da Aprendizagem e Competências a Desenvolver

Pretende-se transmitir um conjunto de conhecimentos na área da Matemática essenciais para tarefas como a atribuição de preços a derivados financeiros, a gestão do risco, o tratamento de séries financeiras e a selecção de carteiras, articulando esta aprendizagem, de modo apropriado, com o estudo sobre a mecânica dos mercados financeiros e mercados de derivados financeiros. É enfatizado o papel do cálculo estocástico e das equações diferenciais na atribuição de preços a produtos derivados e hedging e no desenvolvimento de modelos de estrutura temporal, assim como o da optimização em gestão eficiente de carteiras. Por outro lado, incide-se sobre os conhecimentos de probabilidades e processos estocásticos relevantes para a gestão do risco, a análise de séries financeiras e a previsão do comportamento dos mercados.

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